林虹彤EXCEL計算選擇權理論價格

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股價	履約	到期	利率	波動	d1	d2
120	100	1	0.05	0.2	1.261607784	1.061607784
林虹彤EXCEL計算選擇權理論價格					=(LN(股價/履約)+(利率+波動*波動/2)*到期)/波動/SQRT(到期)	
Call理論價	Put理論價		變異數			
26.16904395	1.291986397		0.04			
=股價*NORMSDIST(d1_)-履約*EXP(-利率*到期)*NORMSDIST(d2_)						
標準常態分配累積機率	NormSDist					
自然指數	EXP					
自然對數	LN

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